Константин Вышковский: «Новая оценка Банка России существенно расширяет возможности российских банков по инвестированию в долговые инструменты ВЭБ.РФ»
Банк России меняет регулятивные требования по оценке рисков банков в отношении ВЭБ.РФ. Как следует из сообщения на сайте Банка России, совет директоров Банка России утвердил изменения в Инструкцию Банка России № 199-И, предусматривающие взвешивание всех номинированных и фондированных в рублях кредитных требований банков к государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (в т.ч. вложений в облигации ВЭБ.РФ) с коэффициентом риска в размере 20% при расчете пруденциальных нормативов банков. Ранее действовавшие коэффициенты риска составляли от 20% до 100% в зависимости от параметров кредитного требования. Изменения внесены в связи с проводимой реформой институтов развития, направленной на стимулирование экономики и финансирование инвестиционных проектов и в связи с утверждением нового Меморандума о финансовой политике ВЭБ.РФ
«Утвержденные Советом директоров Банка России изменения в Инструкцию №199-И являются для нас, наших инвесторов и кредиторов давно ожидаемым событием. Теперь рублевые кредитные требования российских коммерческих банков к ВЭБ.РФ - и по облигациям, и по межбанковским кредитам - будут взвешиваться с пониженным коэффициентом риска в размере 20% при расчете обязательных нормативов. Таким образом, новая оценка Банка России существенно расширяет возможности российских банков по инвестированию в долговые инструменты ВЭБ.РФ», - подчеркнул старший банкир-член правления ВЭБ.РФ Константин Вышковский.
Принятое решение отражает признание регулятором высокого кредитного качества ВЭБ.РФ как заемщика, его статуса ведущего национального института развития. «Данные регуляторные изменения создают необходимые предпосылки для наращивания объемов рыночного фондирования деятельности ВЭБ.РФ по кредитованию важнейших для национальной экономики проектов, качественно меняющих жизнь людей. Рассчитываем, что уже в самое ближайшее время сможем воспользоваться преимуществами данного нововведения. Ожидаем скорейшего отражения новой оценки кредитного качества ВЭБ.РФ в нормативных документах Банка России, касающихся включения облигаций ВЭБ.РФ в список высоколиквидных активов и ценных бумаг с низким уровнем рыночного риска. Конструктивный диалог с Банком России в сфере регулирования финансового рынка, безусловно, будет продолжен», - отметил Константин Вышковский.
Как сказано в сообщении Банка России, Банк России также планирует внесение изменений в регулирование риска ликвидности согласно стандарту «Базель III», предусматривающих включение рублевых ценных бумаг, эмитированных ВЭБ.РФ, в состав высоколиквидных активов уровня 2А при расчете показателя краткосрочной ликвидности кредитными организациями и, соответственно, норматива краткосрочной ликвидности системно значимых кредитных организаций при условии соблюдения ВЭБ.РФ требований к предельному уровню показателей финансовой устойчивости, а также удовлетворительных результатов стресс-тестирования (при соблюдении других требований, применяемых к высоколиквидным активам).
В дальнейшем запланированы изменения в регулирование рыночного риска в целях расчета нормативов достаточности собственных средств (капитала) банков, согласно которым номинированные и фондированные в рублях ценные бумаги ВЭБ.РФ, отнесенные к торговому портфелю ценных бумаг, могут быть классифицированы в группу ценных бумаг с низким уровнем риска. В отношении данного регулятивного требования также будет действовать механизм, основанный на соблюдении ВЭБ.РФ установленных требований к финансовой устойчивости.
Правительство России утвердило изменения в Меморандум о финансовой политике ВЭБ.РФ
Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее новую редакцию Меморандума о финансовой политике государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».
Документ фиксирует роль ВЭБ.РФ в качестве драйвера социально ответственного предпринимательства в России, что предусмотрено Федеральным законом «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».
ВЭБ.РФ отдает приоритет проектам, учитывающим факторы ESG (Environmental, Social and Governance Factors). Корпорация исходит из приоритетности достижения общественно полезных экономических и социальных целей развития, создания условий для решения социальных проблем граждан и общества.
Меморандум обозначает роль ВЭБ.РФ в реализации инициатив Правительства России в сфере социально-экономического развития страны. В частности, ВЭБ.РФ выступает координатором проектов, направленных на устранение инфраструктурных ограничений, развитие инфраструктуры и инноваций, развитие и поддержку экспорта российской промышленной продукции, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания.
Меморандум также предусматривает расширение инструментов и перечня направлений инвестиционной деятельности ВЭБ.РФ, в том числе в развитии проектов социального воздействия и стимулирования привлечения частных инвестиций в такие проекты.
Ряд изменений в Меморандуме направлен на обеспечение финансовой устойчивости ВЭБ.РФ. Наряду с действующими ранее показателями финансовой устойчивости (коэффициенты достаточности капитала и максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков), также вводится коэффициент финансового рычага. Вместе с тем, Меморандум предусматривает предварительное рассмотрение ряда методологических документов межведомственной рабочей группой при Банке России: методики расчета размера собственных средств (капитала) ВЭБ.РФ, расчета значений коэффициентов достаточности капитала, методики и порядка расчета максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, совокупного размера крупных рисков, методики расчета значения коэффициента финансового рычага, и до их утверждения наблюдательным советом.
В целях контроля финансовой устойчивости ВЭБ.РФ вводится требование о проведении стресс-тестирования достаточности собственных средств (капитала) и достаточности ликвидных активов в соответствии со сценариями стресс-тестирований, которые утверждает Национальный совет по обеспечению финансовой стабильности.
По новому Меморандуму о финансовой политике ВЭБ.РФ информация о соблюдении показателей финансовой устойчивости, а также результатах проведения стресс-тестирований достаточности капитала и ликвидных активов на систематической основе будет предоставляться межведомственной рабочей группе при Банке России и Национальному совету по обеспечению финансовой стабильности (НСФС). Информация о соблюдении показателей финансовой устойчивости также будет раскрываться в годовой и промежуточной финансовой отчетности ВЭБ.РФ и на официальном интернет-сайте.
Новые инструменты контроля финансовой устойчивости ВЭБ.РФ, более тесное взаимодействие с Банком России и НСФС повысит доверие инвесторов и партнеров ВЭБ.РФ. Это расширит инвестиционные возможности корпорации развития, создаст дополнительные условия для эффективного партнерства с бизнесом, в том числе коммерческими банками. В результате вырастут экономические и социальные эффекты деятельности ВЭБ.РФ.
Новый Меморандум также устанавливает дополнительные возможности ВЭБ.РФ по ряду других направлений, в том числе приобретения и реализации ценных бумаг, услуг букраннера (андеррайтера), работы с проблемными активами.
Новый Меморандум дополнительно фиксирует роль ВЭБ.РФ как координатора организаций развития, в том числе в проведении анализа эффективности деятельности, мониторинге, оценке и контроля рисков по финансовому состоянию, содействии в привлечении рыночного фондирования. Единый центр координации на базе ВЭБ.РФ позволит комплексно использовать финансовые и нефинансовые инструменты поддержки проектов, включая меры государственной поддержки.
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации, председатель наблюдательного совета ВЭБ.РФ Дмитрий Григоренко отметил:
«С утверждением Меморандума мы практически завершаем модернизацию нормативно-правовой базы для реформы институтов развития. Ранее были внесены изменения в федеральный закон «О ВЭБ.РФ».
Меморандум фиксирует основные параметры финансовой и инвестиционной деятельности государственной корпорации и позволяет её клиентам понять, каким образом и с какими ограничениями ВЭБ.РФ финансирует те или иные инвестиционные проекты.
В рамках новой конструкции Правительство России настраивает всю систему институтов развития для активной работы по достижению национальных целей. ВЭБ – опорный институт развития государства по самым важным направлениям социально-экономической политики Правительства».